Forex Geïmpliseerde Volatiliteit Data

Die gebruik van Geïmpliseerde Volatiliteit as 'n aanwyser in Forex Inleiding: Geïmpliseerde wisselvalligheid (IV of vol) in wese is die verwagte verandering in die prys oor 'n gegewe tydperk en is 'n nuttige, indien nie, effens eienaardige aanwyser. Soos IV is 'n faktor in opsieprysmodelle met alle ander dinge gelyk (soos in trefprys, duur, ens), hoe hoër die IV hoe hoër is die prys van die opsie. Om hierdie punt te demonstreer duidelik kan ons sien hieronder 'n 1 maand EURUSD op die geld opsiekontrak. Op die linkerhand skaal kan ons die geïmpliseerde wisselvalligheid as 'n nommer, dikwels uitgedruk in te sien. En op die regte skaal, ons het die premie op dieselfde opsie. Hier kan ons kook premie (prys) is 100 pitte of 0,01 (in EURUSD aanhalingstekens) en dit kan gesien word hoe die premie skommel perfek met Geïmpliseerde Volatiliteit. So nou dat ons die basiese idee dat die IV is gekorreleer met die prys van die premie kan ons dit gebruik om te ontleed in verskillende maniere. Risiko Terugskrywings: 'n FX risiko ommekeer (RRS) word eenvoudig gestel as die verskil tussen die geïmpliseerde wisselvalligheid tussen 'n Put kontrak en 'n oproep kontrak wat bo en onder die huidige lokoprys onderskeidelik is. Eenvoudig gestel IV van die oproep - IV van plaas. Die mark standardfor Risiko terugskrywings word met behulp van die 25-delta kontrakte. Nou is dit meestal arbitrêr vir die analise nie, maar vir die gemak van begrip Ive aangeheg 'n grafiek wat die staking pryse vir 25 delta oproepe en 25 delta wan. Wat is van kardinale belang hier is die idee van die die Put kontrakte is onder lokoprys en doen 'n beroep is hierbo. Dit is ook om daarop te let vir die volgende beeld wat die laer die delta, die verder weg van die kol die kontrak trefprys is. Maw 10 delta is verder van Spot as 25 delta en 40 delta ens sodat ons hierdie af te bring en ons kan bou wat 'n Volatiliteit glimlag vir die EURUSD vir die 1 maand volwassenheid genoem. So hier het ons IVon die y-as en die maand kontrakte 1 gedefinieer deur delta. Wat kan ons duidelik sien dat die glimlag isnt simmetriese en dit lei tot die manier waarop ons die markte opsies kan analiseer. Met 'n skakel terug na die idee dat IV is eweredig aan die prys van 'n kontrak, dan kan ons sien dat die prys van Put kontrakte is veel groter as dié van oproepe. So wat beteken dit vir ons sê Wel eenvoudig, daar is 'n groter vraag na wan as oproepe - bloot omdat 'n groter vraag lei tot hoër pryse. Wanneer iemand koop 'n onderwerp het, sodat 'n lomp handel, en wanneer iemand 'n oproep is dit lomp koop, sodat hierdie vertel ons daar is 'n groter vraag na lomp die EURUSD wees oor die volgende 1 maand as lomp. Maar dit is 'n momentopname teen 'n enkele tydperk, is dit nie veel gebruik wanneer vergelyk met verloop van tyd, want jy weet nie of hierdie lyn steiler of vlakker as die vorige dag of week, ens ens So hier het ons in rooi die rollende was 1 maand 25 delta risiko ommekeer (die verskil in IV tussen die 25 delta oproep en sit). Soos ons thereis 'n baie sterk korrelasie kan sien, en dus is daar moet wees. As die lyn beweeg op, is die mark besig om relatief meer lomp as die vraag verander vir oproepe groter as verandering in die vraag na wan is. Hierdie idee kan ook maklik in ag geneem word op die negatiewe kant ook. Hier is 'n ander, potensieel verhandelbaar voorbeeld vir die AUDUSD en AUD 1 maand 25D RR (rooi) So wat kan ons hier sien, is dat hulle hoogs gekorreleer tot onlangs. Waar die 25D RR skielik gestop as gevolg van die AUDUSD en begin hoër beweeg redelik vinnig. Wat dit beteken is dat opsies handelaars is steeds baie lomp die AUDUSD as die vraag na oproepe is relatief styg tot wan. Dit sal lei tot een van twee dinge óf die opsies mark sal reg wees, en die AUDUSD sal styg. Of, hulle is verkeerd en hulle sal hul posisies te dek. In die eerste geval, is die opsies mark op soek na 'n kort squeeze in die lokomark, waar dié kort is elke dag betaal 'n klein ruil vir kort hou, en hoe langer dit nie die geval daal hoe meer het hulle verloor, en so uiteindelik het hulle besluit om terugkoop hul posisies en as sodanig die spot prysstygings. In laasgenoemde geval, die markte opsies is baie lomp en as hulle verkeerd teen die tyd dat hulle opsies verval bewys, sal hulle nodig het om delta en gamma heining ten einde blootstelling te verminder en dit sal dwing om die prys laer sowel as die risiko ommekeer . In ieder geval, ek hoop dat hierdie artikel het gehelp om te verstaan ​​hoe 'n mens kan kyk na die idee van die geïmpliseerde wisselvalligheid wat eweredig is aan die prys en dan met behulp van hierdie om die posisie in die mark te ontleed, en dan op soek na potensiële handel idees op grond van hierdie. Dankie vir readingand Ek verwelkom enige questionsForex Volatiliteit Bly Lae - Ons Data bevoordeel Die gebruik van hierdie strategieë - Ons data dui daarop die gemiddelde kleinhandel handelaar doen goed in sulke omstandighede - Ons guns reeks-handel strategieë tot verdere kennisgewing Lae forex wisselvalligheid pryse verwys na 'n ander stadige week vir die Amerikaanse dollar en breër geldeenhede. Hoe kan ons handel 'n Studie van die kleinhandel handelaar prestasie toon dat die meeste geneig om goed te doen in tye van laer intraday FX markonbestendigheid. As daardie verhouding hou oor groter tydperke, kan ons verwag dat handelaars sal gemiddeld is geneig om te presteer tydens soortgelyke tydperke van stadige mark beweeg. Hoekom presies Eenvoudig gestel, die meeste kleinhandel handelaars is geneig om wissel trademdashbuy wanneer pryse is laag en verkoop wanneer pryse hoog. En inderdaad ons kan verwag dat so 'n handel tegniek om goed te doen wanneer pryse vashou aan breë handel reekse. So kyk ons ​​na die komende week en potensieel volgende paar weke as 'n geleentheid vir reeks handel. Totdat ons sien 'n betekenisvolle weiering in wisselvalligheid pryse / verwagtinge sal ons min rede om ons handel vooroordele te verander sien. Forex Volatiliteit Pryse laag bly, ons genade Range Trading Bron: Bloomberg, DailyFX Berekenings Sien die tabel hieronder vir volledige besonderhede oor marktoestande en verkies handel strategieë. D ailyFX Individuele geldeenheid paar voorwaardes en handel strategie Vooroordeel motorhandel die tendens omkeer-handel Momentum2 stelsel via ons vorige artikel. --- Geskryf deur David Rodriguez, Kwantitatiewe Strateeg vir DailyFX Om die spekulatiewe sentiment-indeks en ander verslae van hierdie skrywer via e-pos, teken aan Davidrsquos e-pos verspreiding lys via hierdie skakel ontvang. Wisselvalligheid Percentile uitvoering maak Hoe hoër die nommer, hoe groter die kans is ons sterk bewegings in die prys te sien. Hierdie getal vertel ons waar huidige geïmpliseer wisselvalligheid vlakke staan ​​met betrekking tot die afgelope 90 dae van die saak. Ons het gevind dat geïmpliseerde wisselings is geneig om baie hoë of baie lae vir verlengde periodes van tyd te bly. As sodanig, is dit nuttig om te weet waar die huidige geïmpliseer wisselvalligheid vlak staan ​​in verhouding tot sy mediumtermyn-reeks. Tendens ndash Hierdie aanwyser meet tendens intensiteit deur ons te vertel waar die prys staan ​​in verhouding tot sy 90 handel dae reeks. 'N Baie lae getal sê vir ons dat die prys is tans by of naby 90-dag laagtepunte, terwyl 'n hoër getal sê vir ons dat ons naby die hoogtepunte. 'N Waarde by of naby 50 persent sê vir ons dat ons in die middel van die 90-dag die geldeenheid pairrsquos reeks. Range High ndash 90-dag sluit 'n hoë. Range Lae ndash 90-dag sluit lae. Laaste uitvoering huidige mark prys. Vooroordeel ndash Op grond van die bogenoemde kriteria, ons wys hoe groter die kans winsgewende strategie vir enige gegewe geldeenheid paar. 'N baie volatiel geldeenheid paar (Volatiliteit Percentile baie hoog) dui daarop dat ons moet kyk na Breakout strategieë gebruik. Meer gematigde wisselvalligheid vlakke en 'n sterk tendens waardes maak Momentum ambagte meer aantreklik, terwyl die laagste Vol Percentile en Trend aanwyser figure maak Range Trading hoe meer aantreklik strategie. Hipotetiese prestasieresultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder word beskryf. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Trouens, daar word dikwels SHARP VERSKILLE TUSSEN hipotetiese prestasieresultate en die werklike RESULTATE VERVOLGENS bereik deur ENIGE betrokke handelsplek PROGRAM. EEN van die beperkinge van hipotetiese prestasieresultate is dat hulle oor die algemeen VOORBEREID met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese TRADING nie gepaard met FINANSIËLE RISIKOBESTUUR nie, en geen hipotetiese TRADING REKORD kan heeltemal REKENING vir die impak van finansiële risiko in die werklike handel. BYVOORBEELD, die vermoë om VERLIESE weerstaan ​​OF om te voldoen aan 'n bepaalde TRADING PROGRAM ten spyte van verliese met die verhandeling wesenlik POINTS wat ook nadelig beïnvloed WERKLIKE handelsresultate. Daar is talle ANDER faktore wat verband hou na die markte in die algemeen of AAN DIE IMPLEMENTERING. 'N bepaalde TRADING program nie ten volle in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese PRESTASIE resultate en almal kan 'n nadelige invloed WERKLIKE handelsresultate. Enige menings, nuus, navorsing, analise, pryse of ander inligting wat op hierdie webwerf word verskaf as algemene mark kommentaar en maak nie belegging advies uitmaak. Die FXCM groep sal nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige verlies of skade, insluitend sonder beperking, enige verlies van wins, wat direk of indirek uit die gebruik van of vertroue in die handel seine kan ontstaan, of in enige meegaande grafiek ontleed. DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM. Implied Volatiliteit - IV Wat word geïmpliseer Volatiliteit - IV Geïmpliseerde wisselvalligheid is die beraamde wisselvalligheid van 'n securitys prys. In die algemeen, geïmpliseer wisselvalligheid verhoog wanneer die mark is lomp. wanneer beleggers glo dat die bates prys sal daal met verloop van tyd, en daal wanneer die mark is lomp. wanneer beleggers glo dat die prys met verloop van tyd sal styg. Dit is te danke aan die algemene oortuiging dat lomp markte is meer riskant as lomp markte. Geïmpliseerde wisselvalligheid is 'n manier om die skatte van die toekoms skommelinge van 'n securitys werd gebaseer op sekere voorspelbare faktore. VIDEO laai die speler. Afbreek Geïmpliseerde Volatiliteit - IV Geïmpliseerde wisselvalligheid word soms na verwys as vol. Wisselvalligheid word algemeen aangedui met die simbool (Sigma). Geïmpliseer wisselvalligheid en Options geïmpliseer wisselvalligheid is een van die beslissende faktore in die pryse van opsies. Opsies, wat die koper die geleentheid om 'n bate teen 'n spesifieke prys te koop of te verkoop tydens 'n voorafbepaalde tydperk gee, het hoër premies met 'n hoë vlakke van geïmpliseer wisselvalligheid, en omgekeerd. Geïmpliseerde wisselvalligheid by benadering die toekomstige waarde van 'n opsie, en die opsies huidige waarde neem dit in ag. Geïmpliseerde wisselvalligheid is 'n belangrike ding vir beleggers om aandag te skenk aan wanneer die prys van die opsie styg, maar die koper besit 'n oproep prys op die oorspronklike, 'n laer prys, of trefprys. wat beteken dat hy of sy kan betaal die laer prys en draai dadelik die bate rond en verkoop dit teen die hoër prys. Dit is belangrik om te onthou dat geïmpliseerde wisselvalligheid is na alle waarskynlikheid. Dit is slegs 'n raming van toekomstige pryse, eerder as 'n aanduiding van hulle. Selfs al is beleggers neem geïmpliseerde wisselvalligheid in ag wanneer besluite beleggingsbesluite, en hierdie afhanklikheid het onvermydelik 'n impak op die pryse self, daar is geen waarborg dat 'n opsies prys die voorspelde patroon sal volg. Maar by die oorweging van 'n belegging, help dit om die optrede ander beleggers neem met betrekking tot die opsie oorweeg, en geïmpliseer wisselvalligheid is direk gekorreleer met mark mening, wat beteken op sy beurt invloed op opsie pryse. Nog 'n belangrike ding om daarop te let is dat geïmpliseerde wisselvalligheid die rigting waarin die prysverandering gaan nie voorspel. Byvoorbeeld, 'n hoë wisselvalligheid beteken 'n groot prys swaai, maar die prys kan 'n baie hoë of baie lae of albei swaai. Lae wisselvalligheid beteken dat die prys waarskynlik gewoond te maak breë, onvoorspelbare veranderinge. Geïmpliseerde wisselvalligheid is die teenoorgestelde van historiese wisselvalligheid. ook bekend as besef wisselvalligheid of statistiese wisselvalligheid, wat verlede veranderinge in die mark en hul werklike resultate meet. Dit is ook nuttig om historiese wisselvalligheid in ag neem wanneer die hantering van 'n opsie nie, aangesien dit soms 'n voorspellende faktor in die opsies toekomstige prysveranderinge kan wees. Geïmpliseerde wisselvalligheid beïnvloed ook die prys van nie-opsie finansiële instrumente, soos 'n rentekoers dop. wat beperk die bedrag waarmee 'n rentekoers kan verhoog. Opsieprysmodelle Geïmpliseerde wisselvalligheid kan bepaal word deur die gebruik van 'n opsiewaardasiemodel. Dit is die enigste faktor in die model wat in die mark direk waarneembaar isnt eerder, die opsiewaardasiemodel gebruik die ander faktore om geïmpliseerde wisselvalligheid te bepaal en noem premie. Die Black-Scholes model. die mees gebruikte en bekende opsie prysing model, faktore in die huidige voorraad prys, opsies trefprys, tyd tot verstryking (aangedui as 'n persentasie van 'n jaar), en risiko-vrye rentekoerse. Die Black-Scholes model is vinnig in die berekening van 'n aantal opsie pryse. Dit kan egter nie akkuraat bereken Amerikaanse opsies, aangesien dit net van mening dat die prys op 'n opsies vervaldatum. Die binomiale model. Aan die ander kant, maak gebruik van 'n boomdiagram, met wisselvalligheid faktor in op elke vlak, om alle moontlike paaie n opsies prys kan neem wys, dan werk agteruit een prys te bepaal. Die voordeel van hierdie model is dat jy dit kan weer op enige punt vir die moontlikheid van vroeë uitoefening. wat beteken dat 'n opsie kan gekoop word of verkoop word teen sy trefprys voor die verstryking daarvan. Vroeë oefening kom slegs in Amerikaanse opsies. Maar die wat betrokke is by hierdie model berekeninge neem 'n lang tyd om te bepaal, sodat hierdie model isnt beste in stormloop situasies. Watter faktore beïnvloed Geïmpliseerde Volatiliteit Net soos die mark as 'n geheel, geïmpliseer wisselvalligheid is onderhewig aan wispelturig veranderinge. Vraag en aanbod is 'n belangrike bepalende faktor vir geïmpliseer wisselvalligheid. Wanneer 'n sekuriteit is hoog in aanvraag, die prys is geneig om te styg, en so het geïmpliseer wisselvalligheid, wat lei tot 'n hoër opsie premie, te danke aan die riskante aard van die opsie. Die teenoorgestelde is ook waar wanneer daar is baie van die aanbod, maar nie genoeg mark aanvraag, die geïmpliseerde wisselvalligheid val, en die opsie prys word goedkoper. Nog 'n invloed faktor is tyd waarde van die opsie, of die bedrag van die tyd totdat die opsie verval, wat lei tot 'n premie. 'N kort gedateer opsie lei dikwels tot 'n lae geïmpliseerde wisselvalligheid, terwyl 'n lang-gedateer opsie is geneig om te lei tot 'n hoë geïmpliseerde wisselvalligheid, want daar is meer tyd geprys in die opsie en tyd is meer van 'n veranderlike. Vir 'n beleggers gids tot geïmpliseer wisselvalligheid en 'n volledige bespreking oor opsies, lees Geïmpliseerde Volatiliteit: Koop Lae en verkoop hoë, wat 'n gedetailleerde beskrywing van die pryse van opsies wat gebaseer is op die geïmpliseerde wisselvalligheid gee. Benewens bekend faktore soos markprys, rentekoers, vervaldatum, en trefprys, geïmpliseer wisselvalligheid gebruik by die berekening van 'n opsies premie. IV kan afgelei word van 'n model soos die Black Scholes Model. FxPros - Forex mark Historiese Volatiliteit Forex Historiese Volatiliteit Navorsing van FxPros Hierdie navorsing is gebaseer op data en ontleding van die gewildste pare in die Forex mark. Die gebruik data is wat ooreenstem met 'n wye tyd begin op die eerste dag van die millennium (2000/01/01) en eindig in Augustus 2013. Die totale tyd beslaan sowat 13,5 jaar. Daily Statistiek Tydraamwerk Tussen Januarie 2000 en Augustus 2013. Die meting van Historiese Forex Volatiliteit vir die meet van Forex Volatiliteit ons met behulp van twee metodes wat gebaseer is op Gemiddeld Ware Range (ATR). Wat is die gemiddelde Ware Range (ATR) die gemiddelde Ware Range (ATR) is 'n aanduiding wat ontwikkel is deur J. Welles Wilder om markonbestendigheid te meet. Die Ware Range volgens Wilder gemeet kan word met behulp van twee hoofmetodes: 1-Metode: Huidige High minus die huidige lae 2-Metode: Huidige High minus die vorige Close Ons Variasie Model om wisselvalligheid in om wisselvalligheid te meet Meet ons met behulp van twee metodes soortgelyk aan ATR: 1) Intraday Volatiliteit 2) Daily Volatiliteit Die vorming van ons voorbeeld te Meet Forex Volatiliteit ons geldeenheid monster bevat 7 groot Forex pare. Hier is hoe ons voorbeeld om Forex Volatiliteit meet gevorm word. Die mees verhandelde Forex valuta Die mees verhandelde geldeenhede in die wêreld is die Amerikaanse dollar (USD), die euro (EUR), die Britse pond (GBP), die Japanese Yen (JPY), die Kanadese Dollar (CAD), die Switserse Frank (CHF), die Australiese dollar (AUD) en die Nieu-Seeland Dollar (NZD). Let daarop dat die Amerikaanse dollar Geld is betrokke by meer as 80 van alle transaksies gemaak. Hier is die gewigte van die mees verhandelde Forex geldeenhede in die wêreld. Amerikaanse dollar (USD), 80 van die totale volume van die euro (EUR), 37 van die totale volume Japannese jen (JPY), 20 van die totale volume Britse pond (GBP), 16 van die totale volume Swiss Franc (CHF), 6 van die totale volume Australiese Dollar (AUD), 5 van die totale volume Kanadese Dollar (CAD), 4 van die totale volume Sweedse kroon (SEK) 2.3 van die totale volume Hong Kong Dollar (HKD) 1.9 van die totale volume Noorse kroon ( NOK) 1.4 van die totale volume navorsing fokus op die 7 Forex Majors As die bogenoemde geldeenhede verhandel word daarteen ander ons voorsien met die mees vloeibare geldeenheid pare. Likiditeit beteken stywe versprei en laer transaksie koste. As 'n resultaat hoë-vloeistof Forex pare te lok Forex scalpers en arbitrage-handelaars. Dit beteken verder likiditeit ten gunste van alle handelaars. Hier is die sewe (7) Forex pare wat hierdie analise word gefokus op: 1) EUR / USD 2) USD / JPY 3) USD / CAD 4) USD / CHF 5) GBP / USD 6) NZD / USD 7) AUD / USD Forex volatiliteit navorsingsresultate in die volgende tabel kan ons die historiese gemiddelde wisselvalligheid van die 7 groot Forex pare sien. Die data het betrekking op die tydperk 2010 (Januarie) - 2013 (Augustus) Hier is al die resultate van FxPros Research. Forex opsies kan besonder nuttig vir 'n forex handelaar, maar Theres geen enkele manier van die gebruik van hulle in die handel. Jy kan dit gebruik as 'n soort van verskansing meganisme, of om die algehele blootstelling van jou rekening na 'n geldeenheid paar te verminder. Jy kan dit gebruik om jou nadeel beperk. En jy kan dit gebruik vir doeleindes wat niks met hom handel, as aanwysers van die mark sentiment en posisionering, vir die voltooiing van die lokomark data uitgebeeld deur die forex sagteware. Maar alles wat jy doen met hulle, sal jy uiteindelik vind dat geïmpliseerde wisselvalligheid is een van die belangrikste konsepte wat jy ingelig oor ten einde die gebruik van opsies maak moet wees. Opsies pryse is 'n komplekse onderwerp, en vereis 'n mate van bekendheid met afgeleide instrumente, en calculus in die algemeen. Maar daar is 'n eenvoudige feit oor opsies wat maklik verstaan ​​word en nuttig vir handelaars doeleindes: dit is dié van al die items wat bydra tot die vestiging van 'n opsies prys volgens die mees algemene en gewilde modelle, geïmpliseer wisselvalligheid is die enigste een wat is 'n voorspelling. Al die ander faktore, soos die trefprys, rentekoerse, en die termyn van die opsie is bekende op die oomblik die kontrak geskryf, maar wisselvalligheid is nie, en dit is hoekom dit so belangrik is in enige opsies prysstrategie . IV (soos geïmpliseer wisselvalligheid dikwels genoem deur die mark praktisyns), is eenvoudig die skatting inherent in 'n opsiekontrak oor die toekomstige volatiliteit van die onderliggende. Kom ons neem aan, byvoorbeeld, dat daar twee opsiekontrakte met presies dieselfde verstryking data, en uitbetaling, maar baie verskillende pryse: die regverdiging vir hierdie afwyking word gesoek in wisselvalligheid. Eenvoudig gestel, sal 'n hoër wisselvalligheid lei tot 'n hoër waarskynlikheid van die trefprys getref, en sal as sodanig opdrag 'n hoër premie. As 'n handelaar verwag wisselvalligheid om hoër te wees, hel bereid wees om die hoër premie, en omgekeerd betaal. Geïmpliseerde wisselvalligheid is 'n uiters belangrike onderwerp in opsies analise, maar dit is ook relevant is vir buitelandse valuta handelaars sowel. Stygende geïmpliseer wisselvalligheid oor 'n teoretiese voortsetting van die historiese wisselvalligheid, byvoorbeeld, dui daarop dat opsies handelaars is oor die algemeen daarvan oortuig dat die mark kan aanhou ry die tendens hoër. Aan die ander kant, kan val wisselvalligheid impliseer dat 'n tydperk van konsolidasie in 'n geldeenheid paar kan faal, moontlik voor 'n ommekeer. Wisselvalligheid ondersoek en bestudeer deur handelaars vir 'n wye verskeidenheid van strategieë, en ook vir verskansingsdoeleindes. Die wisselvalligheid glimlag, delta verskansing, konveksiteit, is 'n paar van die konsepte wat intiem verband hou met wisselvalligheid, en benut kan word deur forex handelaars vir spot doeleindes van handeldryf. So kry jou forex demo rekening, en probeer om 'n paar van die aannames van die opsies mark te toets in die handel. Gou te gaan jy jou eie toolbox van groot strategieë wat gebaseer is op die dinamika van die oorgrote opsies mark. Kommentaar (3) handel forex opsies 14 Junie 2010 by 03:28 Baie mooi onderwerp, dit help baie. 15 Augustus 2010 by 12:19 Waar kan 'n mens vind 'n grafiek of tabel toon as geïmpliseer wisselvalligheid is stygende en dalende op indekse 12 Maart 2011 by 10:49 Jim, Jy kan 'n ATR (gemiddelde ware omvang) aanwyser gebruik om vertel jy die wisselvalligheid van 'n instrument. Ek hou van die Richard Dennis (skilpad handelaar) benadering van die berekening van 'n 8216unit8217 van wisselvalligheid met behulp van die ATR van die afgelope 14 dae. Die skilpaaie sou hulle stop gebaseer op 8216units8217 (14 dae ATR x2) plaas dan as prys bereik 1-eenhede in hul guns they8217d die einde te maak aan die oorspronklike inskrywing beweeg en sit op 'n ander eenheid totdat hulle 'n totaal van 5 eenhede het op 8211 op voorwaarde dat hulle hadn8217t gestop uit langs die pad. Wisselvalligheid is baie belangrik wanneer jy moet besluit waar om te stop te plaas. Laat 'n antwoord Teken in op hierdie webwerf